A funcionalidade de pesquisa está em construção.
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New Vistas to the Signal Processing of Nonstationary Time Series via an Operator Algebraic Way Novas Vistas para o Processamento de Sinais de Séries Temporais Não Estacionárias via Operador Algébrico

Tosiro KOGA

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Resumo:

Este artigo é, em parte, escrito em caráter de revisão e apresenta resultados teóricos recentes sobre problemas de filtragem e previsão linear de processos gaussianos não estacionários. Primeiro, os conceitos básicos, sinal e ruído, são caracterizados matematicamente, e as fontes de informação são definidas por equações diferenciais estocásticas lineares. Em seguida, mostra-se que a solução para um problema convencional de filtragem ou previsão de uma série temporal não estacionária é, em princípio, redutível a um problema, cuja solução é dada pela teoria de Kalman-Bucy, se for possível resolver um problema de encontrar a representação canônica de um processo gaussiano tal que tenha as mesmas funções de covariância que as da série temporal em consideração. No entanto, o problema mencionado acima permanece em aberto. Além disso, o problema da análise tempo-frequência é discutido, e a viabilidade física do analisador evolutivo, isto é, o analisador espectral online, é mostrada. São apresentados métodos para lidar com operadores diferenciais e suas propriedades básicas são esclarecidas. Finalmente, alguns dos problemas abertos relacionados são propostos.

Publicação
IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals Vol.E84-A No.1 pp.14-30
Data de publicação
2001/01/01
Publicitada
ISSN online
DOI
Tipo de Manuscrito
Special Section INVITED PAPER (Special Section on the 10th Anniversary of the IEICE Transactions of Fundamentals: "Last Decade and 21st Century")
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