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Design of Linear Continuous-Time Stochastic Estimators Using Covariance Information in Krein Spaces Projeto de estimadores estocásticos lineares de tempo contínuo usando informações de covariância em espaços de Kerin

Seiichi NAKAMORI

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Resumo:

Este artigo propõe um novo suavizador e filtro recursivo de ponto fixo usando informações de covariância em sistemas estocásticos lineares de tempo contínuo. Para poder tratar o problema de estimativa de sinal estocástico, um critério de desempenho, estendido do critério no H o problema de filtragem através da introdução da expectativa estocástica é recentemente introduzido neste artigo. O critério é transformado equivalentemente em um princípio min-max na teoria dos jogos, e como resultado uma equação de observação nos espaços de Kerin é obtida. Para γ2<, as precisões de estimativa do suavizador de ponto fixo e do filtro são superiores aos estimadores de Wiener de mínimos quadrados recursivos (RLS) previamente projetados no estado de estimativa transitória. Aqui, γ representa um parâmetro no critério proposto. Este artigo também apresenta o suavizador de ponto fixo e o filtro usando os parâmetros de espaço de estados dos estimadores desenvolvidos usando as informações de covariância.

Publicação
IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals Vol.E84-A No.9 pp.2261-2271
Data de publicação
2001/09/01
Publicitada
ISSN online
DOI
Tipo de Manuscrito
PAPER
Categoria
Sistemas e Controle

autores

Palavra-chave