A funcionalidade de pesquisa está em construção.
A funcionalidade de pesquisa está em construção.

The original paper is in English. Non-English content has been machine-translated and may contain typographical errors or mistranslations. ex. Some numerals are expressed as "XNUMX".
Copyrights notice

The original paper is in English. Non-English content has been machine-translated and may contain typographical errors or mistranslations. Copyrights notice

Design of Linear Discrete-Time Stochastic Estimators Using Covariance Information in Krein Spaces Projeto de estimadores estocásticos lineares de tempo discreto usando informações de covariância em espaços de Kerin

Seiichi NAKAMORI

  • Exibições de texto completo

    0

  • Cite isto

Resumo:

Este artigo propõe um novo suavizador e filtro recursivo de ponto fixo usando informações de covariância em sistemas estocásticos lineares de tempo discreto. Neste artigo, para poder tratar a estimação do sinal estocástico, um critério de desempenho, estendido do critério no H problema de estimativa, é recentemente proposto. O critério é transformado equivalentemente em um princípio min-max na teoria dos jogos, e como resultado uma equação de observação em um espaço de Kerin é obtida. A precisão da estimativa dos estimadores propostos é comparada com os estimadores de mínimos quadrados recursivos (RLS) de Wiener, o filtro de Kalman e o suavizador de ponto fixo baseado no modelo de espaço de estados.

Publicação
IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals Vol.E85-A No.4 pp.861-871
Data de publicação
2002/04/01
Publicitada
ISSN online
DOI
Tipo de Manuscrito
PAPER
Categoria
Sistemas e Controle

autores

Palavra-chave