A funcionalidade de pesquisa está em construção.
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A New Method for Futures Price Trends Forecasting Based on BPNN and Structuring Data Um novo método para previsão de tendências de preços futuros com base em BPNN e dados estruturantes

Weijun LU, Chao GENG, Dunshan YU

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Resumo:

Prever o preço futuro das commodities é uma tarefa desafiadora. Apresentamos um algoritmo para prever a tendência do preço futuro de commodities com base em um tipo de estruturação de dados e rede neural de retropropagação. A volatilidade aleatória dos futuros pode ser filtrada nos dados estruturantes. Além disso, não está restrito ao tipo de contrato futuro. Experimentos mostram que o algoritmo pode atingir 80% de precisão na previsão de tendências de preços.

Publicação
IEICE TRANSACTIONS on Information Vol.E102-D No.9 pp.1882-1886
Data de publicação
2019/09/01
Publicitada
2019/05/28
ISSN online
1745-1361
DOI
10.1587/transinf.2018EDL8190
Tipo de Manuscrito
LETTER
Categoria
Inteligência Artificial, Mineração de Dados

autores

Weijun LU
  BUPT
Chao GENG
  BUPT
Dunshan YU
  PUK

Palavra-chave